量化眼中的輕原油,淺談近日的國際油價波動

量化眼中的輕原油,淺談近日的國際油價波動

量化眼中的輕原油,淺談近日的國際油價波動

『國際油價9日開盤一度狂瀉30%,創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅,不久後跌幅收斂至20%左右,紐約西德州原油4月期貨報每桶32.31美元』

這是本週一早上的大新聞,當天一早就看到很多朋友PO動態,幾家歡樂幾家愁。當天就想也跟風PO個心得,但礙於這幾天的商務約,所以延遲至今天。我想說的是,交易是看一個過程,而並非單筆、單日交易。這裡分三個TOPIC跟大家分享。

TOPIC 1:量化眼中的輕原油究竟怎麼了?

輕原油波動

由於輕原油是熱搜字眼,又剛好我有輕原油的投資組合(上線策略超過40枚),藉此分享一下。輕原油週一的跳空刷新我 海期單日最大獲利。但其實上週就先跌8%了,從技術分析及順勢交易角度來看,上週留空單的可能性比較高。

但我並非想炫耀獲利,我剛有提及到交易是看一個過程,而並非單筆、單日交易。猶記得,在二月實體課程就有分享輕原油投資組合已經半年獲利沒有創新高了;輕原油一直是我很愛的商品,2017y、2018y都是我投資組合的獲利王,但2019y開始變得很洗,導致順勢交易獲利拉不開反而虧損的實例司空見慣。排除這個月的大豐收,其實是需要很強大的心理建設。

輕原油線圖

上圖為近300日的輕原油投組淨值曲線圖,很輕易的判斷出半年獲利沒有創新高了,但它也沒嚴重到不行的虧損,淨值就在那邊晃來晃去,直到9日獲利噴出。在這半年期間,我敢保證、肯定地訴說70~80%的交易人一定撐不下去,也或許他們認為交易不應該虧損、不應該吃DD。

有趣的是,這類的艱辛(半年獲利沒有創新高),並非無跡可尋,只是我們習慣性忽略它,我一直都說新手往往僅看美好獲利而無視風險。下圖為一樣的投組,只是將時間拉長至2010~2020,你會發現有許多相似點,只是當旁觀者清、當局者迷,新手容易忽視交易過程。

莫非定律 對一位優秀的量化交易員而言,應當鎖定風險,在開啟程式交易前鎖定風險,而這風險應當依照你投資組合來評估,較合理的評估方式差不多是抓二倍。舉凡你投資組合最大風險(MDD)是200000,你的鎖定風險就差不多抓400000。

未達到鎖定風險就別輕舉妄動。『一開機就虧損,一關機就嘎空手』這正是給我們的莫非定律。但…如果評估的鎖定風險過大呢?只好降低槓桿來達到資金門檻與風險喜好的MATCH點。

程式交易

奉勸一下大家(包含我自己),現在國際行情波動真的不得了,每天眾多商品都是3%、4%、5%….在漲跌,你以往熟悉的盤感或許已經不存在了,打小停利、抓轉折的技術可能需要因應盤勢而調整。當你還摸不清當前的波動時,就別交易吧!不然就來做程式交易:)

下一集TOPIC 2 我來分享一下量化新寵兒-外匯保證金今年危險了!,還是一句,交易是看一個過程,而並非單筆、單日交易。喔!對了,記得訂閱『量化CASH』部落格,我們等會見。See u

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