輕原油程式交易策略提供,適合當程式交易的標的產品

輕原油程式交易策略提供,適合當程式交易的標的產品

輕原油是上個月獲利最多的商品;而黃金排第二。回顧上個月的輕原油,有一周漲8.8%的行情,也有一天重挫4%(6月12日),或一天狂噴5%(6月20日)的趨勢爆炸型行情,這根本是當沖客及程式交易的天堂!!

還記得以前當營業員時,有交易海外期貨的客戶中,高達60-70% 會碰輕原油,後來自己接觸了該商品並且量化實證,輕原油確實有顯著的趨勢性及日內波動性特徵,對於當沖好手及程式交易的確是個首選標的商品。

輕原油交易

上圖為輕原油基本介紹,保證金目前約4050 USD/一口,但我今天要講得不是這個 XD

Multicharts 武道館學院有提供二只輕原油交易策略含原始碼當作教學範例教材:

一、輕原油-背離交易策略

這裡運用到KD指標加上momentum指標與價格產生背離即逆勢進場,寫法上為當價格跌破前N根低點且指標們並沒有跌破前N根指標低點則進場做多(做空反之),也因此這背離型的交易並不會於高點做多;並不會於低點做空,如下圖:

程式交易策略 - 背離交易策略

沒有錯!這是虧損的訊號,但我就是老實…怎樣!接著附上近9年回測績效+1年實際上線淨值圖。藍框為1年實際上線,也差不多是開立學院並給此策略期間。(來回手續費成本 40 USD)

程式交易策略教學

二、輕原油-動能交易策略

它會自動偵測日線層級的volatility來重新定義 高、低點當關鍵價位;接著當收盤上穿越H即做多,收盤下跌破L即做空,典型的突破系統再加上一點點動能巧思。

程式交易策略 - 動能交易策略

接著我們來看近9年回測績效+1年實際上線淨值圖。紅框為1年實際上線,也差不多是開立學院並給此策略期間。(來回手續費成本 40 USD)

程式交易策略教學
程式交易策略

很明顯地,2019上半年,輕原油屬於順勢及有波動,且背離的策略組討不到便宜,但這並不代表我們要主動失去它,對一位成熟的程式交易者,最怕遇上TRADE OFF漩渦(下架A策略,結果證實A策略大賺),對我而言僅是權重配置的辦法.. 接著來看組合績效。

輕原油交易策略

兩支程式交易策略經過實際驗證後是成功的

1、恭喜有參考這二只輕原油交易策略的學員大賺。
2、輕原油確實有顯著的趨勢性及日內波動性特徵。
3、對一位成熟的程式交易者,最怕遇上TRADE OFF漩渦。
4、策略未來都有可能會失效(那種動不動就改參數、最佳化的不在討論範圍)因此我們提供原始碼當作教學範例,讓學員們能夠思考、動動巧思再開發屬於自我的交易策略甚至進化成建構自己的投資組合。

外匯網站推薦
http://cash.bq995.com/

其他程式交易文章推薦
投資教學,程式交易和主觀交易哪個好

程式交易必備整合下單機
https://marketing.mr-autotrading.com/