外匯投資教學,外匯保證金今年危險了

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全球股災,整個匯率市場也不惶多讓,其中我們應當注意的JPY(日圓系列)。避險需求激增,直接就反映在JPY(日圓系列)身上。

這邊插播一個小學堂並溫馨提醒一下,日圓期貨與日圓現貨走勢圖是完全顛倒的喔!日圓期貨計價方式為 JPY/USD,等於1塊錢日圓可以換多少美金;而現貨呢?計價方式為 USD/JPY,也就是說1塊錢美金可以換多少日圓。老闆們,可別傻傻地搞錯方向為了避險還被嘎 XD

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昨天有學員提及到我生日贈送的智能交易EA表現還不錯,事實上我們的表現呢?交易是看一個過程,而並非單筆、單日交易。現在,我們來談談第二個TOPIC

TOPIC 2量化新寵兒-外匯保證金今年危險了!

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『美債殖利率暴跌 30% 以上,美元首當其衝而慘跌』,從上圖發現,近期美元指數的波動劇烈甚多,在過去歷史來看屬於非常態性現象。

當一位智能交易EA開發者,是針對過去十年的歷史資料去做pattern,常態分析角度來看,外匯眾多主要貨幣都呈現日線層級的大區間整理,原因是匯率變動會引起進出口商品價格的變化,從而影響到一國的進出口貿易。

一國貨幣的對外貶值有利於該國增加出口,抑制進口。反之,如果一國貨幣對外升值,即有利於進口,而不利於出口;也因此,各國匯率不能過度貶值及升值。

綜合以上基本面分析,需要適應波動劇烈且趨勢的pattern就會少很多,可能僅有10-20%。這也是造就我們近二個月外匯投資組合表現尚可的主要因子。

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實際交易上我們有沒有賺到趨勢的摳摳?有的,但我們也賠了逆勢的摳摳(靠杯我好老實…)

接著呢?怎麼做?

在我們的投資組合裏,本來就有順勢與逆勢智能交易EA的存在,基本上並不需要刻意的干涉什麼,但有一個建議…因應近期的波動劇烈,我們可以改成『每一週』調整一次權重,這一段是寫給我學員們看的。

為何我會說危險了?

如果你還在使用馬丁格爾策略,或你朋友還在使用馬丁格爾策略,拜託!現在真的不是時機點,爆倉的頻率只會愈來愈快。請你換個思維跟我一起『救一個、算一個』。

匯率市場波動只會更大,當行情劇烈點差必然擴大,在這種情況下,系統性風險是回測不出來的。唯有降低槓桿或執行停損才有機會在這『疫情風波』渡過。

BTW,以上績效是用台灣劵商,槓桿1:30打出來的,對一套投資組合而言,1:30就很夠用了好嗎?確實台灣劵商還有很大的進步空間,但也不至於一直批評!

如果你也認同,請別吝嗇地分享出去。 下一集TOPIC 3 我來分享一下『量化ETF-這一回透過統計學閃過股災』,還是一句,交易是看一個過程,而並非單筆、單日交易。喔!對了,記得訂閱『量化CASH』部落格,我們等會見。See u

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