量化投資教學,淺談策略穿透性與參數最佳化

量化投資教學,淺談策略穿透性與參數最佳化

量化投資教學,淺談交易策略代寫

近年來,我們承接過眾多『代寫』服務,意味著客戶本身不會撰寫交易程式,但心中有交易邏輯架構,想落實於程式化,於是找我們代工並且協助上線,幾年下來,前前後後寫過的交易策略也有上百隻。於是乎整理了過往經驗與各位分享。

接近八成以上的客戶最後都是失敗的,這類的客戶有共同的特點,便是交易邏輯架構過於複雜。舉例來說,一開始已經決定用二種形式、指標進場,並且設置停損(利),或許再加個移動停利及額外出場條件,這幾乎是交易策略基本的元素。

但往往開發完成後客戶不滿意,不滿意的點並非『代寫』的問題,而是回測後發現不賺錢,又覺得要增加其他指標當濾網,或當加碼方式,經過幾次的修改後…可能產生了10幾種判斷方式的大怪物,而到最後血本無歸放棄了量化投資

這也難怪前輩說 最難得可貴的人是-會寫程式的交易員

您是否是以上八成的人呢?簡單自我測驗便知,是否可以將交易邏輯架構用紙筆條理地寫下來,如果可以代表您的交易是清晰的,而這幾年接得CASE中,通常不需要二次修改的客戶,都是賺錢的。

經驗發現,這二成的人也有共同的特點,一來很明確定義如何進出場,二來抓到該商品的大方向,何謂大方向,我這邊舉幾個例子:

1、交易台指期的人可以觀察與加權指數正價差、逆價差的慣性,並開發其交易策略。
2、海外期貨,交易週期一定要大(並非圖表週期),停損不能太小,畢竟海外期貨的波動是大的。
3、外匯保證金的拉回、反彈是劇烈的,因此較不適合突破進場。某自營操盤手比喻,一般商品多頭回檔大多是黃金切割率的0.382、0.5,而外匯保證金偏偏就是愛回檔0.618。

交易策略穿透性的重要

再來便是穿透性,穿透性意味著一套交易邏輯架構,可以運作在二種以上的商品上,我同意每個商品特性不一樣,但穿透性是可以發現大方向的。就好比拿開發好的歐元交易策略,放在英鎊這商品上依舊有獲利能力,這無庸置疑的證明交易策略的硬實力,代表它不限於某商品的圖表走勢,而是策略本身就含有獲利能力。

自己實戰經驗,也確實能走得穩與遠 即是『穿透性』。

量化投資教學

上圖為同一套交易策略甚至同組參數可以貫穿超過15個外匯保證金商品,接著我們將前五名表現好的商品績效綜合成績效曲線圖,下圖。

以回測績效圖來看並不能算是神蹟,但請切記這可能同一個交易策略同一組參數而組合出來的喔!確實可以證明該策略的可靠性。

交易策略參數是什麼

最後要補充的是『參數』,沙普博士講得自由度,他曾經建議一套交易策略的自由度最多不要超過五個。當參數(自由度)愈多,愈容易陷入過度最佳化的陷阱,代表參數過多的交易策略會過度匹配過去的歷史資料,當考試一直出現歷年考題,

想考低分都難呢!但交易、行情並非完全照著過去所延伸,因此參數愈少的交易策略會較健康,對未來的行情愈能適應及穿透,甚至愈能穿透其他貨幣兌。文章一開始提及到八成失敗人士,就是運用太多指標,太多參數了,混淆到客戶也分不清楚放棄了XD。

【一條均線加RSI濾網,停損多少點與停利多少點,這裡就包含四個參數嚕!文章圖表的交易策略僅有二個參數,便可以穿透於15個外匯保證金商品】

只要您願意前往,我將於4/14台中講座與5月台北講座公開分享這套交易策略,之前保證沒分享過。或許您會因為我,開發出更為優秀的智能交易EA也不一定…

PS1. 以上言論並非參數多就不能獲利,我也有參數愈多賺愈多的好朋友。
PS2. 目前已暫停接一般客戶代寫服務,文章一出就有私訊詢問 XD

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